В 2006 году вышел его дебютный полнометражный кинофильм «Воин Севера» (Jadesoturi, 2006) совместного финско-китайского производства, основанный на финской мифологии Калевалы и снятый в стилистике китайского кино боевых искусств усяпян (wuxia-pian). Кинофильм стал первой финской картиной, вышедшей на киноэкраны в Китае. Получил две заслуги на Jussi Awards в 2007 году.
Аннила позднее заявлял, что этот кинофильм его не устраивает, потому что вышел очень мертвенным. Больше жизни, по его словам, должно было содержаться в последующем кинофильме — «Сауна» (2008) — магической картине о грехах и прощении. Действие кинофильма происходит в 1595 год, когда завершилась 25-летняя война меж Швецией и Россией. Группа землемеров-картографов, отправленная на делимитацию границ, обнаруживает в карельских болотах никем не описанную деревню. На болотах стоит странноватое строение без окон, которое местные именуют «сауной» и говорят, что она стояла тут с доисторических времен, ещё до того как тут поселились люди.